ブレイクスキャルシステムEAの健康診断

健康診断でブレイクスキャルシステムの調子を治す

今年に入ってブレイクスキャルシステムのEURUSDの結果はあまりよくありません。今年の半年が終わっての2018年前半の成績はつぎのグラフととおり。このグラフは不調であった1月末までの結果から1か月程度運用をストップしていた時期を含みます。

建値ストップモードに対する検証

JPYUSDの成績はまずまずなので、EURUSDの調子を治すことを目的にバックテストでパラメータの変更を行いました。調子が悪い状況をそのままにせず、たまにはEAの健康診断も必要だと思います。

↓ゴゴジャンさんの商品説明のページはこちらから↓　ブレイクスキャルシステム
ブレイクアウトの瞬間を掠め取る！！ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。

このEAは建値ストップモードがついており、ドローダウンを小さくすることが可能なのですが、このパラメータをｏｆｆにするほうが長期的には良い成績になります。ただ、今年前半の成績では必ずしもそのように言えないようで、2018年前半についてブレイクスキャルシステム（EURUSD）のバックテストを行ってみるとこんな感じのグラフです。建値ストップモードをＯＮにするほうが良い状態であったようです。

建値ストップモードなし（EURUSD）

建値ストップモードあり（EURUSD）

この状態が今後も続くとは限りませんが、現時点においてドローダウンによる損失を小さくしていくためには当分のあいだ、建値ストップモードをＯＮにして利用するのがよいのは事実です。ただ、EAが好調なときは利益の伸びが小さくなってしまいます。

ＳＬの最小化と利益確保の検証

次に建値ストップモードをｏｆｆを条件として、勝つときの利益を最大化するための2018年前半の為替に対するバックテストを行いました。建値ストップモードをｏｆｆにしたのは、好調時の利益最大化を図るためです。

Scal_Pips = こちらを15～20，25　で変化
→1回のスキャルの利確幅となるpips数を定義
SL_Pips = こちらを10～50　で変化
→ストップロス値を任意に変更することが可能
ただし、EA商品説明のページでは、30pips未満のようなあまり小さな値にすることは推奨していない

そうすると、下表のようになります。cal_Pipsは20までを1pips刻みでやってみて傾向を確認してから25pipsを試した結果です。

順位	Scal_Pips	SL_Pips	損益	総取引数	PF	期待利得	ドローダウン	ドローダウン％
1	25	50	4492	180	1.26	24.96	2647	24.45%
2	25	45	4280	180	1.25	23.78	2493	23.31%
3	25	20	3847	189	1.24	20.35	1884	16.27%
4	20	50	3580	182	1.22	19.67	2732	25.53%
5	20	45	3368	182	1.21	18.51	2664	24.89%
6	25	25	3605	186	1.21	19.38	1732	16.19%
7	17	50	3067	182	1.2	16.85	3076	28.99%
8	20	20	3051	191	1.2	15.97	1454	13.58%
9	25	40	3544	182	1.2	19.47	2458	22.98%
10	25	35	3538	184	1.2	19.23	2619	24.48%
11	20	40	3065	183	1.19	16.75	2680	25.04%
12	17	45	2871	182	1.19	15.77	3058	28.82%
13	19	50	2912	182	1.18	16	2965	27.78%
14	19	45	2700	182	1.17	14.84	2897	27.14%
15	18	50	2628	182	1.17	14.44	3120	29.32%
16	25	30	3006	184	1.17	16.34	2232	20.87%
17	20	25	2621	188	1.16	13.94	1954	18.26%
18	17	40	2500	183	1.16	13.66	2967	27.96%
19	19	20	2451	191	1.16	12.83	1513	14.10%
20	18	45	2416	182	1.15	13.27	3052	28.68%
21	19	40	2407	183	1.15	13.15	2757	25.83%
22	20	35	2453	186	1.14	13.19	2841	26.54%
23	17	20	2086	191	1.14	10.92	1607	15.14%
24	18	20	2066	191	1.14	10.82	1557	14.63%
25	16	50	2065	182	1.14	11.35	3334	31.50%
26	15	50	2047	184	1.14	11.13	3429	32.50%
27	18	40	2131	183	1.13	11.64	2911	27.36%
28	19	25	2011	188	1.12	10.7	2005	18.78%
29	20	30	1971	186	1.12	10.6	2454	22.93%
30	17	25	1870	188	1.12	9.95	2107	19.85%
31	16	45	1869	182	1.12	10.27	3316	31.33%
32	15	45	1801	184	1.12	9.79	3411	32.33%
33	19	35	1795	186	1.11	9.65	2892	27.09%
34	18	25	1771	188	1.11	9.42	2057	19.33%
35	15	20	1573	193	1.11	8.15	1549	14.68%
36	25	15	1770	200	1.11	8.85	2790	24.20%
37	17	35	1680	186	1.1	9.03	2994	28.21%
38	16	40	1509	183	1.1	8.25	3221	30.44%
39	15	40	1399	185	1.09	7.56	3322	31.48%
40	18	35	1411	186	1.08	7.59	2944	27.67%
41	19	30	1333	186	1.08	7.17	2511	23.52%
42	16	20	1139	191	1.08	5.96	1654	15.63%
43	17	30	1158	186	1.07	6.23	2607	24.57%
44	25	10	1085	215	1.07	5.05	2376	20.29%
45	20	15	1005	202	1.06	4.98	1997	18.06%
46	18	30	970	186	1.06	5.22	2655	24.95%
47	15	25	945	190	1.06	4.97	2049	19.42%
48	16	25	905	188	1.06	4.81	2154	20.35%
49	16	35	689	186	1.04	3.7	3080	29.10%
50	15	35	529	188	1.03	2.81	3181	30.15%
51	19	15	473	202	1.03	2.34	2107	19.34%
52	20	10	354	218	1.02	1.62	1795	15.88%
53	15	30	267	188	1.02	1.42	2843	26.94%
54	16	30	186	186	1.01	1	2721	25.71%
55	18	15	109	202	1.01	0.54	2169	20.21%
56	17	15	57	202	1	0.28	2092	19.71%