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【FX】売買戦略のほうが重要

      2018/10/14

177: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 02:29:50.80 ID:vJC9hyTU0
トレードはうまい売買戦略で有利な確率ゲームにできる
有利な確率ゲームでも掛け金が大きすぎると破産確率が上がる
破産を防ぐ資金管理が不可欠なのは疑いようのない真実
でも間違った売買戦略で不利な確率ゲームをやる場合は
どんな資金管理をやっても資産は必ず減り続ける
だから売買戦略のほうが重要

引用元:http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/market/1534601582/0-

178: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 02:47:40.44 ID:SezPU3Va0
>>177
本当に確率的に有利にできるならレバレッジの分だけ結果が早く得られる
レバレッジは加速効果しか無いのだから

180: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:00:08.92 ID:vJC9hyTU0
>>178
資金曲線の期待値だけでいうと
損切りでロスカットしないギリギリで一番高くなるのは知ってる
でもハイレバ口座みたいな資金ゼロまで強制ロスカットがかからないルールでこれをやると
一つのポジションが損切りになる確率が破産の確率に一致する
そしてトレードを無限に続けると確率1で破産する

期待値と破産の確率を両方考慮する資金管理は必須だぞ

181: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:05:40.19 ID:SezPU3Va0
>>180
高レバ&頻繁な取引
破産する人もいるが儲ける人もいる でも儲ける人もスプレッド取られている

低レバ&頻繁な取引
大半の人がスプレッド取られた分ジリ貧

182: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:13:54.69 ID:SezPU3Va0
低レバにした方が最終的に儲かるとすれば理由は1つだけ
徐々に上手くなるかもしれないので上手くなってからレバレッジを上げた方が得策という理由
でもそれが理由なら下手なうちは金賭けないのがベスト

185: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:29:49.71 ID:vJC9hyTU0
>>182
攻撃せずに理解してもらおうと書いてるんだが
文章だけで数学の議論をするのはどうしても難しいな
言ってることはわかるけど、期待値だけじゃ駄目なんだよ

全財産没収という確率事象を排除しないと
期待値は無限大まで上がるのに破産確率が100%になる
1ポジションの期待値がいくら高くてもカツカツのハイレバは必ずこれに相当
これは何連敗かしたらレバを減らすルールを入れるだけで防げる
フルレバはこれを不可能にするから当然禁じ手で
それどころかフルレバよりかなり低くしないと
負けに応じて枚数を減らすルールは作れない

ちなみに口座に入れる資金を減らすのはレバを減らすのと等価
これをやってるのなら別にいいよ

187: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:41:44.02 ID:SezPU3Va0
>>185
もしスプレッドが無かったら資金が倍になった人と資金がゼロになった人が半々の状況と
もしスプレッドが無かったら誰もお金を損も得もしていない状況では
数学的期待値は同じだよ

何か違いがあるとすれば後者の状況の方がより多く時間を失う事

188: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:53:30.30 ID:vJC9hyTU0
>>187
すまんが俺のをちゃんと読まずにレスしてると判断したので
これで最後にするよ

スプレッドがあってもなくても数学的にゼロサムゲーム
少数の大勝ちと多数の退場という状況はスプレッドに依存しない
退場の速さが変わるだけ

ゼロサムゲームの誤差は厳密に手数料のみ
もちろんブローカーがチートしてるとすればそれも誤差だろうね

189: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 04:11:57.16 ID:SezPU3Va0
>>188
>スプレッドがあってもなくても数学的にゼロサムゲーム
>少数の大勝ちと多数の退場という状況はスプレッドに依存しない
>退場の速さが変わるだけ

これはレバレッジの影響は結果を加速するだけという俺が書いた事そのものだからキミが俺の主張を理解してくれたという事だね

192: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 06:07:33.28 ID:vJC9hyTU0
>>189
読んだようなのでレス
189の部分は同意だけど俺の主眼とは違う
それより上で以下の主張をしてると解釈したので、
それは違うっていう反論をひたすらやってた

「資金管理をしてもしなくても破産確率は絶対にゼロにできないから、期待値を上げるためにレバは目一杯上げたほうがいい」

これだとしたら間違いで、
フルレバでトレードを続けたときには、
どんなにトレードがうまくても確率1で破産する。
でも例えば5%ルールみたいなもので完全に破産確率をゼロにできる
(どこまでも小さいポジが持てるという近似が入った理論の上であって、
実際には最低枚数制限まで連敗した時点で破産するけど、
それは大した話じゃないので無視して考える)。
レバが下がって資産の増え方は落ちるけど、
ポジション利益の期待値が正になる売買戦略で資金管理をやれば、
資産期待値のカーブが指数関数的に増えるのを壊さずに
破産確率をゼロにできる。

183: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:20:53.68 ID:DEJcQ84n0
試行回数を増やさないと確率は収束しない

184: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:24:36.19 ID:SezPU3Va0
>>183
試行回数は金賭けなくても増やせるけど
キミが金賭けていても賭けていなくても未来のレートへの影響は無いのだから
レート動かせるような資金力があれば別だけど

186: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 03:35:03.28 ID:SezPU3Va0
儲けるために一番大事な事は
未来の値動きを予想するのはほぼ不可能であると理解する事
しかしごく稀に未来の値動きを予測可能な状況が生じると理解する事

この稀に生じる予測可能な未来にはタイムラグが短いモノと長いモノがある
タイムラグが短いモノは乗り遅れやすい
タイムラグの長いモノの例は
例えば野田元総理が当時野党の自民党と衆院解散を合意した時

190: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 04:23:51.84 ID:UGDeJaU50
上の議論、全部読んでないが、同意できない点がいくつ。ハイレバでは精神的な重圧が高まる。
加速だけではない。数学的とか言ってる点も、相場は不確実性が高すぎて数学的などという形
容はそもそも誤りだと思うぞ。ちなみにボリバンは数学の確率論で言う正規分布?が前提だが
金融相場は正規分布するものではない。それと為替相場はゼロサムゲームではない。近似的
であるかもしれないし、主観的にそう感じられるかもしれないが。

193: 名無しさん@お金いっぱい。 2018/08/27(月) 06:23:21.03 ID:vJC9hyTU0
>>190
いろんな人への意見のようだけど
俺が言ってたことに関してのみ補足しとく

確率論を実問題に応用するのが統計だけど
統計には議論を単純にするための実問題を近似するモデルが不可欠
近似を受け入れたモデルの上での数学が正しいかどうかを議論してて
近似が妥当かどうかの話は除外してた
気になってるらしき近似のとこを補足
議論してた相手も同じ近似を共有できてたつもり

実際のトレードでは枚数調整にメンタルを考慮した方がいいのは確かだけど
この議論ではレバがメンタルに影響しないものと仮定して
ポジションごとの利益(相場のレートではない)がどれも同じ確率分布に従うと仮定した
これは全部の相場と全部のメンタルをならした単一の分布

確率分布が正規分布かどうかは関係なくて
期待値が正の分布全般に対して成り立つ議論をしてた

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