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1分でわかるこの記事の内容

• そもそも「期待値」ってどういう意味なの？
• 投資とギャンブルって何が違うの？
• あなたのFXはギャンブルになっていませんか？
• FXでの期待値の出し方
• FXで大事なのは勝率ではなく期待値

そもそも「期待値」ってどういう意味なの？

前回の記事に引き続いて、本日も「FXで勝つために必要な思考」について書いていきます。

FXについて勉強していると、所々で「期待値」という言葉を目にするはずです。

FX以外でも「期待値」という言葉が用いられることがありますね。私が最近読んだcisさんの本『一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学』でも多用されていました。

期待値とはこういうこと！

• 期待値とは：確率論において、確率変数のすべての値に確率の重みをつけた加重平均である。

期待値 - Wikipedia

Wikipediaから引用しましたが、確率論？加重？ちょっと意味が分かりづらいと思います。

もっと簡単な例を出してみましょう！

例えばサイコロで「1」が出る期待値は、1/6ですね。これは誰がやろうと変わりません。

では、その結果に収支を付けてみたらどうでしょうか？

• サイコロを1回振るのに1万円かかる
• 「1」が出たら18,000円もらえる
• 「2」が出たら5,000円しかもらえない
• 「3」が出たら12,000円もらえる
• 「4」が出たら3,000円しかもらえない
• 「5」が出たら13,000円もらえる
• 「6」が出たら7,000円しかもらえない

サイコロを1回振るのに1万円かかる設定にしました。

「1」「3」「5」が出れば、掛け金以上の配当がありプラスです。

「2」「4」「6」が出れば、掛け金以下の配当になりマイナスです。

勝つか負けるかはお互い3/6なので良い勝負に見えますが、この時の期待値はどうなるでしょうか？

• 「1」～「6」が出る確率は各々1/6
• 期待値＝(18,000 x 1/6)+(5,000 x 1/6)+(12,000 x 1/6)+(3,000 x 1/6)+(13,000 x 1/6)+(7,000 x 1/6)

上記で計算するとこのサイコロの期待値は、9,666円となります。あれ？サイコロを振れば振るほどマイナスになる計算ですね(´×ω×`)

最初のうちは「1」が出てプラスになったとしても、回数を重ねれば重ねるほどトータルでマイナスになります。

ここが重要！期待値の低いトレードをしていないか

「最初は調子よかったのに、月間ではマイナスになった」あなたもこんな経験はありませんか？

それは期待値の低いトレードをしている証拠です。

FXでも上記と同じようなことが言え、一見勝てそうなトレードに見えても「実は期待値がマイナスだった」というトレード手法が存在します。

投資とギャンブルって何が違うの？

「期待値の高い方に賭けていくなんて、ギャンブルじゃないか！」サイコロの例を見て、ギャンブルをイメージした人も多いと思います。

その発想は、間違いではありません。ギャンブルで稼いでいる方は、それこそ期待値マニアと言っていいほど、計算をして勝っています。

少し余談ですが、宝くじやギャンブルの期待値を見てみましょう！

• 宝くじ・ロト6：期待値45%
• 競馬・競艇：期待値65%
• パチンコ・パチスロ：期待値80%
• ルーレット：期待値97.2～94%
• ブラックジャック：期待値95～102%

宝くじやギャンブルの期待値まとめ ｜ Amaru.me－雑学

ほとんどのものが期待値100%を下回っている中で、ブラックジャックは100%を超える場合があります。

もちろん上記は一般的な期待値をまとめたものなので、時と場合によっては100%を超えることもあります。実際その道で何年も生活している人がいますからね。

しかしこう見ると宝くじの期待値は、ボッタクリレベルと言わざるを得ないですよね(´×ω×`)

FXはギャンブルではなく投資！

一般的にギャンブルと呼ばれるものの期待値がわかったところで、「FXはギャンブルじゃないの？」という疑問が生まれます。

ネット掲示板などでは「ギャンブルだ！」と言われることが多いですが、私は一貫して「FXはギャンブルではない」と書いてきました。

そこでギャンブルと投資の違いを定義してみます。

• ギャンブルとは：期待値を自分の経験・思慮・意思・行動で変化させられないもの
• 投資とは：期待値を自分の経験・思慮・意思・行動で変化させられるもの

ここで期待値が出てきます。違いは少ないように見えますが、本質が大きく変わります。

前節で出てきたサイコロは、自分の意思でサイコロの出目は変えられません。掛け金と配当も決まっているためギャンブルです。

宝くじも理解しやすいと思います。連番かバラかは選択できますが、当選番号を操作できないのでギャンブルですね。

ブラックジャックはどうでしょうか？期待値に幅がありますね。これはやり方や条件さえ整えば、期待値を変化させてプラスになることを意味しています。

ブラックジャックにはカウンティングやベーシックストラテジーといった手法があり、期待値を上げることができます。

実はcisさんもこのカウンティングを用いて、カジノで出入り禁止になったことがあるようです。カジノによっては、プレイヤーが勝ってしまうため禁止事項にしているところも多い手法です。

上記の定義で考えるとブラックジャックもやり方によっては、ギャンブルではなく投資に定義されます。ちょっと違和感はありますけどね(´×ω×`)

あなたのFXはギャンブルになっていませんか？

「FXはギャンブルではない」と書きましたし、私は本気でそう思っています。

しかしトレードのやり方によっては、ギャンブルにもなってしまうのもFXです。

FXの勉強やトレード手法を改良することによって、いくらでも期待値は変化します。

先日もコメントにて「元々はマイナスだったけど、ブログを読み始めてからトータルでプラスになった」という嬉しい報告を受けました！

これは期待値がマイナスだったトレードをやめ、FXの勉強をしたことによって期待値がプラスになるトレードができるようになったということです。

「ちゃんとトレードルールを決めているか？」「検証しているか？」「期待値の計算は間違ていないか？」もちろん相場は生き物なので完全に掌握できる訳ではありませんが、FXでの期待値はいくらでも自分で高めることができます。

期待値をマイナスにすることは簡単

逆に努力もせず、勉強もせず、ただトレードをしているだけでは期待値が上がりません。

また「勝つか負けるかわからない」トレード＝期待値がわからないトレードもギャンブルと言えます。

私が雇用統計などの大きな経済指標時にポジションを持たないのは、FXをギャンブルにしたくないからです。

自分の今のトレードにどれくらいの期待値があるのか？最初は漠然とでもいいので、意識するようにしましょう！

FXでの期待値の出し方

「じゃあFXの期待値って、どうやって出せばいいの？」という新たな疑問が生まれます。

FXは、サイコロのように単純ではありません。時と場合によって、様々な条件が変化するので期待値も分かりづらくなっています。

ここでは相場は一先ず置いておき、自分のトレードに注目してみましょう！

先月の自分のトレードの期待値を計算してみる

今後のトレードの期待値を出すには、まず過去の自分の期待値を計算してみましょう！

データは多い方が良いので、最低でも月間のデータで見るようにしてください。

私の2019年1月のトレードは、12戦9勝3敗で+833,000円でした。

ここで勝ったトレードと負けたトレードを分けて見てみましょう！

• 勝ったトレード：9回、平均利益 124,277円、平均pips 24.8pips
• 負けたトレード：3回、平均損失 -95,166円、平均pips -19.0pips

分かりやすくpipsで見てみましょう。私の場合は、勝ったトレードの方が約5pips多いです。

ここに勝率が加わります。先月は勝率75%だったので、負けの確率は25%ですね。

これを元に期待値を出してみます。

1トレード当たりの期待値計算方法

• 期待値＝(勝ったトレードの平均pips x 勝率)+(負けたトレードの平均pips x 負けの確率)
• 期待値＝(24.8pips x 75%)+(-19.0pips x 25%)

サイコロと同じように「勝率と利益」「負ける確率と損失」をかけ合わせています。

この計算から私の1トレードあたりの期待値は、13.8pipsとなりますね！

50lotで取引していた場合は1トレードあたり約69,000円の利益、1lotでトレードしていても1トレードあたり約1,400円の利益になります。

今のトレードのまま続けていれば、期待値はプラスなのでトレードすればするほど利益が増えていきます。

FXで大事なのは勝率ではなく期待値

あなたも一度上記の計算方法で「あなたのトレード期待値」を出してみてください。

そうすると意外な自分の強み・弱みがわかります。

例えば「勝率は25%だけど、トータルではプラス」というトレーダーもいるでしょうし、「勝率90%なのに、トータルでマイナス」というコツコツドカンタイプもいるはずです。

前者のような勝率が低いタイプだと負けている期間が長く、メンタルへの負担が多くなります。後者は完全にコツコツドカンタイプなので、トレード回数を減らして1トレードあたりのpipsを増やす方法を探しましょう！

FXでの勝率は、あまり意味を持っていません。重要なのは、期待値でプラスになるかです。

もし計算した結果、現在のトレード期待値がマイナスだったとしても悲しむ必要はありません。

上記のように「自分がどこを直せばいいのか？」現在の期待値は自分のトレードの改善点を表しています。

今のままのトレード方法では期待値がプラスにならないのであれば、足りないところを修正しましょう！

もちろんそこには相場も関係してきますから同じ手法でも期待値がプラスになったり、マイナスになったり変化するのがFXです。

そこが難しく、面白い点でもありますね(　･`ω･´)ｷﾘｯ

検証の中に期待値の考えも持って、一度自分のトレードを見直してみましょう！

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