久々にMT4のバックテストをいじってみました。バックテストデータはTickstoryをつかっているのですが、1年以上のデータを取り出すのが有料に変わっていたのは知りませんでした。
今回はちまちまと1年毎にデータを抽出して10年分くっつけてバックテストをいたしました。ちょっと作業が大変でしたね。
ところでバックテスト結果は以下の通り、良好な成績です。データ抽出時に2pips分のスプレッドが考慮されているので十分に良い結果だと思います。利用している楽天MT4のUSDJPYは0.5pipsが基本なので全く問題がないバックテスト結果です。長く使えそうなＥＡであると感じます。売りのポジションの勝率が少し低い気がしますね。PFは2を超えており、ちょっと出来過ぎ感がありますが10年通した結果としてはすばらしいです。実際の稼働でも良い結果を出してほしいものです。
| 2011/9/12-2021/9/14 | |
| モデリング品質 | 89.99% |
| 初期証拠金 | 10000 |
| スプレッド | 現在値 (5) |
| 純益 | 81002.51 |
| 総利益 | 155311.51 |
| 総損失 | -74309 |
| プロフィットファクタ | 2.09 |
| 期待利得 | 48.36 |
| 絶対ドローダウン | 14.36 |
| 最大ドローダウン | 2129.23 (3.41%) |
| 相対ドローダウン | 8.35% (1084.21) |
| 総取引数 | 1675 |
| 売りポジション(勝率%） | 1169 (61.76%) |
| 買いポジション(勝率%） | 506 (71.15%) |
| 勝率(%) | 1082 (64.60%) |
| 負率 (%) | 593 (35.40%) |
| 最大 | |
| 連勝(金額) | 15 (2062.41) |
| 連敗(金額) | 6 (-1091.53) |
| 最大 | |
| 連勝(トレード数) | 2285.35 (9) |
| 連敗(トレード数) | -1714.55 (5) |
| 平均 | |
| 連勝 | 3 |
| 連敗 | 2 |
楽天のバックテスト結果の表示は日本語がいまいちですが、貼り付けておきます。今後のバックテストではアノマリーマスターに含まれている4つのロジックを分解してバックテストしてみようと思います。結果が出ましたら掲載いたします。
